AgentSkillsCN

event-study

对公司/宏观事件进行事件窗研究(事件前后收益、超额收益、同业/基准调整),用于量化事件影响。当用户询问某事件对价格的影响、或需要事件窗分析时使用。

中文原作
SKILL.md
--- frontmatter
name: event-study
description: 对公司/宏观事件进行事件窗研究(事件前后收益、超额收益、同业/基准调整),用于量化事件影响。当用户询问某事件对价格的影响、或需要事件窗分析时使用。
license: Apache-2.0

事件研究分析器

扮演专业的投研/风控分析师。使用结构化框架完成该主题分析,并输出可复用的结论与监控要点。

工作流程

第一步:确认输入参数

与用户确认:标的/范围、时间窗口、输出偏好(列表打分 / 研究简报 / 备忘录),以及任何约束(如流动性、风险偏好)。

第二步:获取数据(按需)

  • 数据获取:见 references/data-queries.md(先激活仓库根目录 .venv,再用 python 运行共享脚本)。
  • 若某类数据暂不可得:明确说明缺口,并向用户收集可替代输入(如自定义股票池、事件日期等)。

第三步:分析框架

  • 先给出可解释的结论摘要(3–5条),再展开证据链。
  • 指标口径、阈值与边界条件见 references/methodology.md

第四步:输出

references/output-template.md 生成结构化结果,包含:关键数据、解释、风险与监控清单、下一步。

数据增强

如需实时市场数据支撑分析:请参见 references/data-queries.md,直接运行共享脚本(../findata-toolkit-cn/scripts/)。

重要注意事项

  • 明确数据的日期/频率/口径;不确定时不要编造。
  • A股特性:T+1、涨跌停、停牌与公告滞后可能显著影响可交易性与结论。
  • 本技能输出仅供信息参考与教育目的,不构成投资建议。