因子回测 Skill

📌 用途

当你有 8 个 Alpha 表达式需要批量回测时，使用此技能。它会：

•✅ 验证表达式的合法性
•✅ 提交批量回测任务
•✅ 监控进度并处理异常
•✅ 返回完整的回测结果

🔑 核心约束（不可违反）

1. Rule of 8

•必须恰好传入 8 个表达式
•少于或多于 8 个都会被平台拒绝

2. 加速配置

•必须设置 visualization=false（大幅加速回测）

3. 中性化选择

neutralization 必须从以下 5 项中选一：

值	适用场景
`SLOW`	适用于低换手率信号（<50%年化）、长期趋势捕捉、基本面或价值策略
`FAST`	适用于高换手率信号（>70%年化）、短期趋势捕捉、高频数据或短期价格动量策略
`SLOW_AND_FAST`	适用于同时考虑短期和长期趋势的策略、多元化Alpha组合、平衡型投资策略
`REVERSION_AND_MOMENTUM`	适用于需要对冲短期均值回归和长期动量的策略、平衡型多空Alpha因子
`CROWDING`	适用于希望降低拥挤交易风险的策略、强动量市场环境、流行因子或拥挤交易策略

🔄 标准流程（4 步）

步骤 1：验证表达式

mcp：validate_alpha_expressions([表达式1, ..., 表达式8])

•要求：必须 100% 通过验证
•失败处理：修正错误 → 重新验证 → 严禁未全部通过就进入回测

步骤 2：提交回测

mcp: create_multiSim( alpha_expressions=[表达式1, ..., 表达式8], ... )

步骤 3：监控进度

mcp: check_multisimulation_status()

监控策略：

•⏱️ 回测时间较长，可每 5–10 分钟查询一次
•🚨 僵尸回测熔断：超过 40 分钟仍 in_progress → 放弃当前任务，重新提交

步骤 4：获取结果

mcp: get_multisimulation_result()

⚠️ 异常处理

语法错误

现象：回测返回 "No alpha ID found in completed simulation"

处理：

•调用 get_SimError_detail 查看详细错误
•对照 get_operators 检查操作符签名
•修正表达式 → 重新走完整验证流程
•❌ 严禁无修改直接重试

回测卡死

现象：状态持续 in_progress 超过 40 分钟

处理：

•重新认证会话
•再次检查状态
•若仍卡死 → 放弃当前任务，创建新回测

🚫 禁止操作

•❌ 传入非 8 个表达式
•❌ 使用 neutralization 列表外的值
•❌ 设置 visualization=true
•❌ 语法错误后无修改重试
•❌ 高频轮询状态（< 5 分钟）

📊 输入/输出

输入

python

{
    "alpha_expressions": [8 个表达式],
    "decay": 5,                          # 可选
    "neutralization": "SLOW",            # 必须从 5 项中选
    "truncation": 0.0,                   # 可选
    "test_period": "P0Y0M"               # 可选
}

输出

python

{
    "location": "multiSim 结果 URL",
    "alphas": [
        {
            "alpha_id": "...",
            "sharpe": 1.8,
            "fitness": 1.2,
            "turnover": 0.25,
            "ic": 0.05
        },
        ...
    ],
    "status": "completed" | "failed",
    "errors": []
}

🛠️ 常用 MCP 工具

核心：

•validate_alpha_expressions - 验证表达式
•create_multiSim - 批量回测
•check_multisimulation_status - 检查状态
•get_multisimulation_result - 获取结果

分析：

•get_alpha_details - 详细指标
•get_alpha_pnl - 收益曲线
•get_alpha_yearly_stats - 年度统计
•check_correlation - 相关性检查

调试：

•get_SimError_detail - 错误详情
•get_operators - 操作符列表