Vegas Backtest Runbook

快速流程（手动/半自动）

0) 常用环境变量（回测/实盘一致性）

•回测入口（本地 MySQL 容器）：DB_HOST='mysql://root:example@localhost:33306/test?ssl-mode=DISABLED'
•禁用代码层强制风控收紧（推荐）：TIGHTEN_VEGAS_RISK=0
•
预热 K 线数量（实盘预热对齐回测）
- •STRATEGY_WARMUP_LIMIT=500
- •STRATEGY_WARMUP_LIMIT_MAX=10000
- •真实预热根数 = max(STRATEGY_WARMUP_LIMIT, strategy.value.min_k_line_num)，并受 MAX 限制
•OKX 请求过期窗口（修复 expTime 过期）：OKX_REQUEST_EXPIRATION_MS=300000

1) 运行回测

从仓库根目录执行：

bash

TIGHTEN_VEGAS_RISK=0 \
DB_HOST='mysql://root:example@localhost:33306/test?ssl-mode=DISABLED' \
cargo run

2) 查询最新回测结果（back_test_log）

bash

docker exec -i mysql mysql -uroot -pexample test -e "select id,win_rate,profit,final_fund,sharpe_ratio,annual_return,max_drawdown,volatility,created_at from back_test_log order by id desc limit 1\\G"

2.1) 查询指定回测 ID

bash

docker exec -i mysql mysql -uroot -pexample test -e "select id,strategy_type,inst_type,time,win_rate,profit,final_fund,sharpe_ratio,annual_return,max_drawdown,volatility,created_at from back_test_log where id=<ID>\\G"

3) 查看/更新策略配置（通常：vegas 4H，strategy_config.id=11）

bash

# 查看当前配置
docker exec -i mysql mysql -uroot -pexample test -e "select value,risk_config from strategy_config where id=11\\G"

# 更新配置（建议使用 JSON_OBJECT 避免转义地狱）
docker exec -i mysql mysql -uroot -pexample test -e 'UPDATE strategy_config SET value=JSON_OBJECT(...), risk_config=JSON_OBJECT(...) WHERE id=11;'

4) 迭代标准（判优/回退）

•硬门槛（默认）：win_rate >= 0.55 且 profit > 0
•排序建议：Sharpe ↓ → MaxDD ↑ → Profit ↓（收益偏好时可用 Profit ↓ → win_rate ↓）
•回退规则：一次迭代若胜率下降或盈利恶化，回退上一最佳参数，并记录“为什么变差”。

5) 配置/兼容守则（避免破坏历史回放）

•只要“基线回测”的 strategy_detail 里出现某模块且 is_open=true，就不要删除该模块/字段/指标链路；下线只能通过配置关闭（例如 is_open=false 或权重设为 0.0），并保留最小实现兼容旧配置。
•kline_hammer_signal：必须存在（缺失会解析失败）。
•SignalType 值要用正确枚举名（例如 SimpleBreakEma2through，不是 SimpleBreakEma2）。

5.1) JSON 配置坑（常见）

•
实盘一致性开关（services 层）
- •LIVE_ATTACH_TP=1：下单时附带止盈（默认不附带）
- •LIVE_CLOSE_OPPOSITE_POSITION=1：反向持仓先平仓再开仓
- •LIVE_SKIP_IF_SAME_SIDE_POSITION=1：已有同向持仓则跳过开新仓
•
SignalType 枚举（常用）
- •SimpleBreakEma2through, VolumeTrend, EmaTrend, Rsi, TrendStrength, EmaDivergence, PriceLevel, Bolling, Engulfing, KlineHammer, LegDetection, MarketStructure, FairValueGap, EqualHighLow, PremiumDiscount, FakeBreakout
•BasicRiskStrategyConfig 字段名（避免拼错）

rust

max_loss_percent: f64,
is_used_signal_k_line_stop_loss: Option<bool>,
is_one_k_line_diff_stop_loss: Option<bool>,
is_move_stop_open_price_when_touch_price: Option<bool>,
atr_take_profit_ratio: Option<f64>,
fixed_signal_kline_take_profit_ratio: Option<f64>,
is_counter_trend_pullback_take_profit: Option<bool>,

5.2) 常用 SQL（在 mysql 容器内执行）

sql

-- 1) 查最新回测
SELECT id, win_rate, profit, final_fund, sharpe_ratio, max_drawdown, created_at
FROM back_test_log
WHERE strategy_type='Vegas'
ORDER BY id DESC
LIMIT 1;

-- 2) 查最佳（Sharpe ↓ → MaxDD ↑ → Profit ↓）
SELECT id, win_rate, profit, final_fund, sharpe_ratio, max_drawdown, created_at
FROM back_test_log
WHERE strategy_type='Vegas' AND inst_type='ETH-USDT-SWAP' AND time='4H' AND profit > 0
ORDER BY sharpe_ratio DESC, max_drawdown ASC, profit DESC
LIMIT 5;

-- 3) 查最近 N 条
SELECT id, win_rate, profit, final_fund, sharpe_ratio, max_drawdown, created_at
FROM back_test_log
WHERE strategy_type='Vegas' AND inst_type='ETH-USDT-SWAP' AND time='4H'
ORDER BY id DESC
LIMIT 20;

-- 4) 查某回测的明细统计
SELECT option_type, COUNT(*) AS cnt, SUM(CAST(profit_loss AS DECIMAL(16,4))) AS total_profit
FROM back_test_detail
WHERE back_test_id = 5552
GROUP BY option_type;

6) 迭代日志

•本技能内置一份“可读版”日志：references/VEGAS_ITERATION_LOG.md（超长 SQL/INSERT 行已省略）。
•原始完整日志在仓库：docs/VEGAS_ITERATION_LOG.md。