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option-query

提供期权查询功能，包括沪深300期权。当用户需要查询期权合约时调用，特别是使用 api.query_options("SSE.000300", exchange_id="CFFEX") 查询沪深300期权。

中文原作
SKILL.md
--- frontmatter
name: "option-query"
description: "提供期权查询功能，包括沪深300期权。当用户需要查询期权合约时调用，特别是使用 api.query_options("SSE.000300", exchange_id="CFFEX") 查询沪深300期权。"

期权查询功能

提供各类标的资产的期权合约查询和分析功能，重点关注沪深300指数期权。

何时使用

  • •用户需要查询特定标的资产的期权合约
  • •用户想要分析期权链和价差策略
  • •用户询问沪深300期权
  • •用户需要期权交易策略的代码示例

核心功能

1. 沪深300期权查询

重要API调用：

python
from tqsdk import TqApi, TqAuth

api = TqApi(auth=TqAuth("username", "password"))
ls = api.query_options("SSE.000300", exchange_id="CFFEX")
print(ls)  # 中金所沪深300股指期权
api.close()

2. 其他标的资产

支持查询多种标的资产的期权：

  • •中证1000: api.query_options("SSE.000852")
  • •上证50: api.query_options("SSE.000016")
  • •中证500: api.query_options("SSE.000905")

3. 期权合约格式

  • •格式: 交易所.标的-类型-到期日行权价
  • •示例: CFFEX.IO2603-C-4800（沪深300看涨期权，2026年3月到期，4800行权价）

4. 策略示例

日历价差策略：

python
def create_calendar_spread(api, underlying):
    """通过卖出近月期权、买入远月期权创建日历价差"""
    options = api.query_options(underlying)
    # 按到期日分析期权
    # 选择匹配的行权价
    # 执行价差订单
    return spread_info

垂直价差策略：

python
def create_vertical_spread(api, underlying, spread_type):
    """创建牛市/熊市垂直价差"""
    options = api.query_options(underlying)
    # 选择不同行权价的期权
    # 执行价差订单
    return spread_info

使用示例

示例1：查询沪深300期权

用户请求： "我需要获取所有沪深300期权合约"

响应：

python
from tqsdk import TqApi, TqAuth

# 初始化API
api = TqApi(auth=TqAuth("your_username", "your_password"))

# 查询沪深300期权
print("查询沪深300期权...")
try:
    options = api.query_options("SSE.000300", exchange_id="CFFEX")
    print(f"找到 {len(options)} 个沪深300期权合约")
    if options:
        print("示例合约:")
        for opt in options[:5]:
            print(f"  - {opt}")
except Exception as e:
    print(f"查询期权失败: {e}")
finally:
    api.close()

示例2：分析期权链

用户请求： "分析沪深300 2026年3月到期的期权链"

响应：

python
from tqsdk import TqApi, TqAuth

api = TqApi(auth=TqAuth("your_username", "your_password"))

try:
    # 查询期权
    options = api.query_options("SSE.000300", exchange_id="CFFEX")
    
    # 过滤2026年3月到期
    march_options = [opt for opt in options if "2603" in opt]
    
    # 分离看涨和看跌期权
    calls = [opt for opt in march_options if "-C-" in opt]
    puts = [opt for opt in march_options if "-P-" in opt]
    
    print(f"2026年3月期权分析:")
    print(f"总合约数: {len(march_options)}")
    print(f"看涨期权: {len(calls)}")
    print(f"看跌期权: {len(puts)}")
    
    # 获取行权价
    strikes = sorted(list(set([opt.split("-")[2] for opt in march_options])))
    print(f"可用行权价: {strikes}")
    
finally:
    api.close()

常见错误处理

  1. •

    "contains non-existent instrument"

    • •检查标的合约是否存在
    • •验证合约代码格式
    • •尝试不同的到期月份
  2. •

    "no options found"

    • •确认标的资产有期权
    • •检查期权交易是否活跃
    • •尝试不同的API参数
  3. •

    网络/连接问题

    • •检查网络连接
    • •验证TqAuth凭据
    • •使用指数退避重试

最佳实践

  1. •始终关闭API连接以避免资源泄漏
  2. •使用try/except块进行健壮的错误处理
  3. •交易前验证合约存在性
  4. •执行策略前监控期权流动性
  5. •持有期权头寸时考虑时间衰减

依赖项

  • •tqsdk: 期权数据和交易必需
  • •Python 3.8+: 推荐以获得最佳兼容性
  • •网络连接: 实时数据必需

相关技能

  • •futures-trading: 期货合约分析
  • •risk-management: 期权风险评估
  • •backtesting: 测试期权策略