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option-documentation

提供天勤SDK期权文档参考。当用户需要期权策略开发帮助、API使用指导或遇到TqSDK期权函数问题时调用。

中文原作
SKILL.md
--- frontmatter
name: "option-documentation"
description: "提供天勤SDK期权文档参考。当用户需要期权策略开发帮助、API使用指导或遇到TqSDK期权函数问题时调用。"

期权文档参考

提供天勤SDK官方期权文档参考，帮助用户解决问题并学习期权策略开发的最佳实践。

何时使用

  • •用户使用TqSDK开发期权交易策略
  • •用户遇到期权相关API调用错误或问题
  • •用户需要期权希腊字母、波动率或定价指导
  • •用户想学习期权策略实现
  • •用户询问TqSDK期权功能

官方文档

主要参考: 天勤SDK期权文档

核心功能

1. 基础期权使用

  • •o10: 获取实时期权报价
  • •o20: 按特定条件查询期权
  • •o30: 查询平值/实值/虚值期权
  • •o40: 计算期权希腊字母
  • •o41: 计算隐含波动率和历史波动率
  • •o60: 获取期权波动率曲面
  • •o70: 期权套利策略
  • •o71: 获取期权链和行权价
  • •o72: 按实值程度分类期权（方法1）
  • •o73: 按实值程度分类期权（方法2）
  • •o74: 计算ETF期权卖方保证金

2. 常用API调用

查询期权：

python
# 查询标的的所有期权
options = api.query_options("SHFE.au2012")

# 查询看跌期权
options = api.query_options("SHFE.au2012", option_class="PUT")

# 查询未到期期权
options = api.query_options("SHFE.au2012", expired=False)

# 查询特定行权价的期权
options = api.query_options("SHFE.au2012", strike_price=340)

# 查询沪深300指数期权
options = api.query_options("SSE.000300", exchange_id="CFFEX")

# 查询带行权日限制的ETF期权
options = api.query_options("SSE.510300", exchange_id="SSE", 
                          exercise_year=2020, exercise_month=12)

查询平值期权：

python
# 获取平值看涨期权
atm_options = api.query_atm_options("SHFE.au2012", quote.last_price, 0, "CALL")

# 获取实值期权（3、2、1档行权价）
in_money = api.query_atm_options("SHFE.au2012", quote.open, [3, 2, 1], "CALL")

# 获取混合实值程度期权
mixed = api.query_atm_options("SHFE.au2012", quote.open, [1, 0, -1], "CALL")

# 获取虚值期权
out_of_money = api.query_atm_options("SHFE.au2012", quote.last_price, -1, "CALL")

计算希腊字母：

python
from tqsdk.ta import OPTION_GREEKS

# 获取期权报价
quote = api.get_quote("SHFE.cu2006C44000")

# 获取期权和标的的K线数据
klines = api.get_kline_serial(["SHFE.cu2006C44000", "SHFE.cu2006"], 24 * 60 * 60, 30)

# 计算希腊字母
greeks = OPTION_GREEKS(klines, quote, 0.025)

# 访问希腊字母值
print(list(greeks["delta"]))
print(list(greeks["theta"]))
print(list(greeks["gamma"]))
print(list(greeks["vega"]))
print(list(greeks["rho"]))

计算隐含波动率：

python
from tqsdk.ta import OPTION_IMPV

# 获取期权报价
quote = api.get_quote("SHFE.cu2006C50000")

# 获取K线数据
klines = api.get_kline_serial(["SHFE.cu2006C50000", "SHFE.cu2006"], 24 * 60 * 60, 20)

# 计算隐含波动率
impv = OPTION_IMPV(klines, quote, 0.025)
print(list(impv["impv"] * 100))

常见问题解决

1. "contains non-existent instrument" 错误

  • •原因: 标的合约代码无效
  • •解决: 检查标的期货合约是否存在且活跃交易
  • •参考: 参见o20示例了解正确API用法

2. 查询未返回期权

  • •原因: 标的资产可能没有期权或期权交易不活跃
  • •解决: 尝试不同的到期月份或检查资产是否有期权上市
  • •参考: 参见o20了解按到期日过滤期权

3. 希腊字母计算错误

  • •原因: K线数据不足或参数值不正确
  • •解决: 确保至少30天的历史数据和正确的无风险利率
  • •参考: 参见o40了解希腊字母计算示例

4. 保证金计算问题

  • •原因: 保证金参数不正确或API使用错误
  • •解决: 参考o74了解ETF期权保证金计算
  • •参考: 参见o74了解保证金计算示例

最佳实践

  1. •始终关闭API连接以避免资源泄漏
  2. •使用try/except块进行健壮的错误处理
  3. •交易前验证合约存在性
  4. •执行期权策略前检查流动性
  5. •监控希腊字母进行风险管理
  6. •使用适当的数据周期进行波动率计算
  7. •实盘交易前用模拟测试策略

实现示例

期权日历价差

python
from tqsdk import TqApi, TqAuth

api = TqApi(auth=TqAuth("username", "password"))

# 查询近月和远月期权
near_options = api.query_options("CFFEX.IO2603")
far_options = api.query_options("CFFEX.IO2606")

# 选择匹配的行权价和类型
# 实现价差逻辑

api.close()

波动率策略

python
from tqsdk import TqApi, TqAuth
from tqsdk.ta import OPTION_IMPV

api = TqApi(auth=TqAuth("username", "password"))

# 获取期权和标的数据
option_quote = api.get_quote("CFFEX.IO2603-C-4800")
klines = api.get_kline_serial(["CFFEX.IO2603-C-4800", "CFFEX.IO2603"], 24*60*60, 30)

# 计算隐含波动率
impv = OPTION_IMPV(klines, option_quote, 0.025)

# 实现波动率策略

api.close()

相关技能

  • •option-query: 特定期权合约查询
  • •risk-management: 期权风险评估
  • •backtesting: 测试期权策略
  • •futures-trading: 相关期货合约