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fred-data

使用 FRED MCP Server 查询美联储经济数据（Federal Reserve Economic Data）。 提供 840,000+ 条经济时间序列的浏览、搜索与数据获取能力，覆盖利率、通胀、就业、GDP、 货币供应、金融市场等全维度宏观经济数据。 适用于：宏观经济分析、投资研报宏观环境评估、经济周期判断、量化因子构建、数据探索。 当用户提及"宏观经济、利率、通胀、CPI、PCE、GDP、失业率、非农、美联储、FRED、 联邦基金利率、国债收益率、收益率曲线、货币供应、M2、经济周期、金融条件"时触发。

中文原作
SKILL.md
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name: fred-data
description: >-
  使用 FRED MCP Server 查询美联储经济数据（Federal Reserve Economic Data）。
  提供 840,000+ 条经济时间序列的浏览、搜索与数据获取能力，覆盖利率、通胀、就业、GDP、
  货币供应、金融市场等全维度宏观经济数据。
  适用于：宏观经济分析、投资研报宏观环境评估、经济周期判断、量化因子构建、数据探索。
  当用户提及"宏观经济、利率、通胀、CPI、PCE、GDP、失业率、非农、美联储、FRED、
  联邦基金利率、国债收益率、收益率曲线、货币供应、M2、经济周期、金融条件"时触发。
license: MIT
allowed-tools:
  - fred_browse
  - fred_search
  - fred_get_series
metadata:
  version: "1.0.0"
  author: "Digital Ray"

FRED Data（宏观经济数据查询）

功能概述

通过 FRED MCP Server（fred-mcp-server）接入美联储圣路易斯联邦储备银行维护的 FRED 数据库，提供 840,000+ 条经济时间序列的完整访问能力：

  1. •数据目录浏览：按分类（Category）、发布（Release）、来源（Source）导航 FRED 数据树
  2. •智能搜索：按关键词、标签、频率、季节调整等维度精确定位数据系列
  3. •数据获取：按 Series ID 拉取时间序列数据，支持日期范围、数据变换（同比/环比/对数等）、频率聚合

核心价值：为投资分析与宏观研究提供权威、免费、实时更新的一级经济数据。

使用时机

当用户需要以下内容时使用此技能：

  • •宏观经济分析：「当前美国的通胀趋势如何？」「分析利率周期走势」
  • •投资环境评估：「帮我评估当前的宏观经济对科技股的影响」「当前流动性环境如何？」
  • •经济数据查询：「最新的 CPI 数据是多少？」「拉取过去 3 年的 GDP 增长率」
  • •经济指标探索：「FRED 有没有消费者信心指数？」「帮我找失业率数据」
  • •经济周期判断：「收益率曲线是否倒挂？」「Sahm Rule 指标当前值多少？」
  • •量化因子构建：「构建一个利率-通胀因子」「需要实际利率数据」

不要使用：

  • •个股行情数据（使用 Yahoo Finance MCP → us-stock-analysis 技能）
  • •公司财务报表（使用 EdgarTools MCP → us-stock-analysis 技能）
  • •非经济类数据查询

可用工具

工具功能何时使用
fred_browse浏览 FRED 数据目录探索数据分类、查看某个分类/发布下的全部系列
fred_search搜索数据系列按关键词查找指标、不确定 Series ID 时定位数据
fred_get_series获取时间序列数据核心工具——知道 Series ID 后拉取实际数据

核心数据集速查表

以下为投资分析中最常用的 FRED Series ID，可直接用于 fred_get_series 查询。

利率体系

Series ID指标名称频率用途
FEDFUNDS联邦基金有效利率Daily美联储政策利率基准
DFEDTARU联邦基金目标利率上限Daily政策利率目标区间
DGS22 年期国债收益率Daily短端利率、加息预期
DGS1010 年期国债收益率Daily无风险利率基准（DCF 折现率输入）
DGS3030 年期国债收益率Daily长端利率
T10Y2Y10Y-2Y 国债利差Daily收益率曲线斜率（<0 = 倒挂 = 衰退预警）
T10YIE10 年期 Breakeven 通胀率Daily市场隐含通胀预期

通胀指标

Series ID指标名称频率用途
CPIAUCSLCPI（城市消费者-所有项目）Monthly标题通胀
CPILFESL核心 CPI（排除食品与能源）Monthly核心通胀趋势
PCEPILFE核心 PCEMonthly美联储首选通胀指标
PPIFISPPI（最终需求）Monthly生产者端价格压力
DCOILWTICOWTI 原油价格Daily能源成本 / 能源股分析
GOLDAMGBD228NLBM伦敦黄金定盘价Daily避险资产

就业市场

Series ID指标名称频率用途
UNRATEU-3 失业率Monthly官方失业率
U6RATEU-6 广义失业率Monthly真实就业松紧
PAYEMS非农就业人数Monthly劳动力市场景气指标
ICSA首次申请失业金人数Weekly高频就业前瞻（每周四更新）
CCSA持续申请失业金人数Weekly就业市场压力持续性
JTSJOLJOLTS 职位空缺Monthly劳动力供需
CIVPART劳动参与率Monthly劳动力供给
CES0500000003平均时薪Monthly工资通胀

经济增长

Series ID指标名称频率用途
GDP名义 GDPQuarterly经济总量
GDPC1实际 GDPQuarterly剔除通胀的真实增长
A191RL1Q225SBEA实际 GDP 年化 QoQ %QuarterlyGDP 增长率（季度增长率年化）
INDPRO工业生产指数Monthly制造业产出
TCU产能利用率Monthly产出缺口
RSAFS零售及食品服务销售额Monthly消费支出
UMCSENT密歇根消费者信心指数Monthly消费者前瞻

金融条件 & 风险偏好

Series ID指标名称频率用途
VIXCLSVIX 恐慌指数Daily市场波动率 / 恐慌程度
SP500标普 500 指数Daily大盘走势
BAMLH0A0HYM2ICE BofA 高收益债 OASDaily信用利差（金融条件松紧）
WILL5000INDWilshire 5000 全市场指数Daily全市场估值参考

货币与流动性

Series ID指标名称频率用途
M2SLM2 货币供应量Monthly广义流动性
BOGMBASE基础货币Biweekly央行释放的基础货币
WALCL美联储资产负债表总规模WeeklyQE/QT 追踪（流动性核心指标）

房地产

Series ID指标名称频率用途
HOUST新屋开工数Monthly地产周期领先指标
PERMIT建筑许可证Monthly地产上游景气
CSUSHPISAS&P/Case-Shiller 房价指数Monthly房价趋势
MORTGAGE30US30 年期固定抵押贷款利率Weekly房贷成本 / 地产压力

经济周期 & 衰退指标

Series ID指标名称频率用途
USREC经济衰退区间Monthly0/1 指标（1 = 衰退中）
SAHMREALTIMESahm Rule 实时指标Monthly>0.5 = 衰退信号
GFDEBTN联邦政府债务总额Quarterly财政可持续性
GFDEGDQ188S联邦债务/GDP 比率Quarterly债务负担

汇率

Series ID指标名称频率用途
DEXUSEUUSD/EUR 汇率Daily欧元兑美元
DEXJPUSJPY/USD 汇率Daily日元兑美元
DTWEXBGS美元广义贸易加权指数Daily美元综合强弱

执行流程（必须遵循）

第 1 步：分析查询意图

根据用户需求确定：

维度说明
数据类型利率 / 通胀 / 就业 / GDP / 金融市场 / 货币 / 房地产 / 其他
时间范围需要多久的数据（近 1 年 / 3 年 / 5 年 / 全历史）
数据形式原始值（lin）/ 同比变化率（pc1）/ 环比%（pch）/ 其他变换
频率需求维持原频率 / 聚合到月度/季度/年度

第 2 步：定位 Series ID

已知指标：直接从上方速查表获取 Series ID，跳至第 3 步。

未知指标：使用搜索流程定位：

code
# Step 2a: 关键词搜索
fred_search:
  search_text: "consumer confidence"
  order_by: "popularity"
  sort_order: "desc"
  limit: 10

# Step 2b: 按标签精确搜索
fred_search:
  tag_names: "inflation,monthly"
  filter_variable: "seasonal_adjustment"
  filter_value: "Seasonally Adjusted"

# Step 2c: 浏览分类探索
fred_browse:
  browse_type: "categories"           # 先看顶级分类
  
fred_browse:
  browse_type: "category_series"      # 再看某分类下的系列
  category_id: 32455                  # 如 Prices 分类
  limit: 20

第 3 步：获取数据

code
# 基础查询：获取某指标的原始数据
fred_get_series:
  series_id: "FEDFUNDS"
  observation_start: "2023-01-01"

# 同比变化率查询：通胀率 YoY%
fred_get_series:
  series_id: "CPIAUCSL"
  units: "pc1"                        # Percent Change from Year Ago
  observation_start: "2020-01-01"

# 频率聚合查询：日线 → 月度平均
fred_get_series:
  series_id: "DGS10"
  frequency: "m"                      # 聚合到月度
  aggregation_method: "avg"           # 取月平均值
  observation_start: "2020-01-01"

# 获取最新N条数据（降序）
fred_get_series:
  series_id: "UNRATE"
  limit: 12                           # 最新12个月
  sort_order: "desc"

第 4 步：分析与输出

根据任务类型组织输出：

任务类型输出要求
单指标查询当前值 + 趋势描述 + 历史背景
多指标综合分析数据表格 + 指标间关联分析 + 结论
投研报告章节结构化章节（标题 + 数据表 + 核心洞察）
经济周期判断多维度信号综合 + 历史对比 + 结论

常用查询模板

模板 1：美联储货币政策环境评估

并行调用以下查询，综合评估当前货币政策立场：

code
# 政策利率
fred_get_series(series_id="FEDFUNDS", limit=24, sort_order="desc")

# 收益率曲线
fred_get_series(series_id="T10Y2Y", limit=24, sort_order="desc")

# 通胀（核心 PCE YoY%）
fred_get_series(series_id="PCEPILFE", units="pc1", limit=24, sort_order="desc")

# 美联储资产负债表
fred_get_series(series_id="WALCL", limit=52, sort_order="desc")

# M2 货币供应 YoY%
fred_get_series(series_id="M2SL", units="pc1", limit=24, sort_order="desc")

分析框架：

  • •FEDFUNDS 处于历史什么分位？→ 利率限制性程度
  • •T10Y2Y 是否倒挂？→ 衰退预警信号
  • •PCEPILFE YoY% 是否趋近 2% 目标？→ 降息空间
  • •WALCL 趋势：缩表（QT）还是扩表（QE）？→ 流动性方向
  • •M2SL YoY% ≷ 0%？→ 广义流动性收缩/扩张

模板 2：就业市场健康度评估

code
# 失业率
fred_get_series(series_id="UNRATE", observation_start="2020-01-01")

# 非农就业
fred_get_series(series_id="PAYEMS", units="chg", observation_start="2020-01-01")

# 初次申领
fred_get_series(series_id="ICSA", limit=52, sort_order="desc")

# JOLTS 职位空缺
fred_get_series(series_id="JTSJOL", observation_start="2020-01-01")

# Sahm Rule
fred_get_series(series_id="SAHMREALTIME", observation_start="2020-01-01")

分析框架：

  • •UNRATE 趋势：是否从低位回升？→ 劳动力市场转弱信号
  • •PAYEMS 月度新增：>200K 强劲 / 100-200K 稳健 / <100K 放缓
  • •ICSA：<250K 健康 / >300K 注意 / >400K 衰退风险
  • •JTSJOL vs UNRATE：职位空缺/失业人数比 → 劳动力松紧
  • •SAHMREALTIME >0.5 → 衰退高概率

模板 3：通胀全景监测

code
# 标题 CPI YoY%
fred_get_series(series_id="CPIAUCSL", units="pc1", observation_start="2020-01-01")

# 核心 CPI YoY%
fred_get_series(series_id="CPILFESL", units="pc1", observation_start="2020-01-01")

# 核心 PCE YoY%（美联储首选）
fred_get_series(series_id="PCEPILFE", units="pc1", observation_start="2020-01-01")

# PPI YoY%
fred_get_series(series_id="PPIFIS", units="pc1", observation_start="2020-01-01")

# Breakeven 通胀预期
fred_get_series(series_id="T10YIE", observation_start="2020-01-01")

# WTI 原油
fred_get_series(series_id="DCOILWTICO", observation_start="2020-01-01")

分析框架：

  • •CPI vs 核心 CPI → 食品/能源波动影响
  • •核心 PCE → 美联储 2% 目标距离
  • •PPI → 上游成本传导压力
  • •T10YIE → 市场隐含通胀预期
  • •原油 → 能源价格对通胀的前瞻指引

模板 4：个股分析宏观环境章节

为 us-stock-analysis 技能输出的深度报告补充宏观上下文：

code
# 根据行业定制查询：

# [通用] 无风险利率环境
fred_get_series(series_id="DGS10", observation_start="2023-01-01")

# [通用] VIX 市场情绪
fred_get_series(series_id="VIXCLS", observation_start="2024-01-01")

# [科技/成长股] 利率对久期敏感性
fred_get_series(series_id="DGS2", observation_start="2023-01-01")

# [银行/金融] 利差环境
fred_get_series(series_id="T10Y2Y", observation_start="2023-01-01")

# [消费/零售] 零售销售趋势
fred_get_series(series_id="RSAFS", units="pc1", observation_start="2023-01-01")

# [房地产] 新屋开工 + 房贷利率
fred_get_series(series_id="HOUST", observation_start="2023-01-01")
fred_get_series(series_id="MORTGAGE30US", observation_start="2023-01-01")

# [能源] 油价趋势
fred_get_series(series_id="DCOILWTICO", observation_start="2023-01-01")

模板 5：经济衰退风险评估

code
# 收益率曲线（最可靠的衰退领先指标之一）
fred_get_series(series_id="T10Y2Y", observation_start="2019-01-01")

# Sahm Rule（实时衰退指标）
fred_get_series(series_id="SAHMREALTIME", observation_start="2019-01-01")

# 衰退区间（历史参照）
fred_get_series(series_id="USREC", observation_start="2000-01-01")

# 初次申领（高频衰退前兆）
fred_get_series(series_id="ICSA", observation_start="2019-01-01")

# 信用利差（金融压力）
fred_get_series(series_id="BAMLH0A0HYM2", observation_start="2019-01-01")

# 工业生产（实体经济）
fred_get_series(series_id="INDPRO", units="pc1", observation_start="2019-01-01")

分析框架：

  • •T10Y2Y 倒挂后 12-18 个月通常出现衰退
  • •SAHMREALTIME >0.5 → 衰退已开始
  • •ICSA 突破 300K → 就业恶化
  • •BAMLH0A0HYM2 >500bp → 信贷市场冻结
  • •INDPRO YoY% <0 → 工业衰退

数据变换参数速查

units 参数值含义典型用途示例
lin原始水平值绝对值分析GDP = $27.36T
chg环比变化短期波动PAYEMS 月增量
ch1同比变化年度绝对变化—
pch环比变化率 %月度增长率MoM 增长
pc1同比变化率 %最常用CPI YoY% = 3.2%
pca复合年化变化率 %年化分析GDP QoQ SAAR
cch连续复利变化率学术建模—
log自然对数趋势平滑长期趋势分析

频率聚合参数速查

frequency 值聚合到搭配 aggregation_method
dDaily—
wWeeklyavg / eop
bwBi-weeklyavg / eop
mMonthlyavg（利率等）/ eop（存量指标）/ sum（流量指标）
qQuarterlyavg / eop / sum
aAnnualavg / eop / sum

选择原则：价格/利率类用 avg（平均值）；GDP/就业等流量指标用 sum（求和）；货币存量/资产负债表用 eop（期末值）。

与其他技能的协同

协同场景FRED 技能提供搭配技能
个股深度分析宏观环境章节（利率/通胀/就业）us-stock-analysis
AI 泡沫研究流动性环境、信用利差、VIXus-stock-analysis + web-research
数据可视化原始数据mermaid-chart（折线图/柱状图）
经济研报全部宏观指标web-research（补充新闻/评论）

注意事项

  1. •先查速查表：常用指标已收录在上方速查表中，优先使用已知 Series ID，避免不必要的搜索
  2. •善用数据变换：需要增长率时设置 units="pc1"（同比%）或 units="pch"（环比%），避免手动计算
  3. •频率匹配：对比不同指标时注意频率对齐，使用 frequency 参数统一频率
  4. •聚合方式：利率/价格用 avg，流量指标用 sum，存量指标用 eop
  5. •日期格式：YYYY-MM-DD 格式（如 "2024-01-01"）
  6. •并行查询：多个 fred_get_series 调用之间无依赖关系，必须并行执行以提高效率
  7. •数据延迟：部分指标有发布延迟（如 GDP 滞后 ~1 个月，CPI 滞后 ~2 周），属正常现象